Opcja Spread Strategies. By John Summa CTA, założyciel zbyt często, nowi handlarze wskakują w grę opcji z niewielkim zrozumieniem, czy rozmaite opcje mogą zapewnić lepszą strategię projektowania Z niewielkim wysiłkiem handlowcy mogą się nauczyć jak wykorzystać elastyczność i pełną moc opcji jako pojazdu handlowego. Mając to na uwadze, opracowaliśmy samouczek rozszerzający opcje, które mamy nadzieję skrócić krzywą uczenia się. Większość opcji sprzedawanych na stronach internetowych. formą tzw. outsourcingu, czyli zakupem lub sprzedażą opcji na własną rękę Z drugiej strony, co oznacza branżę skomplikowaną branżę zawierającą tylko niewielki udział w łącznej wielkości obrotów To w tej kategorii znajduje się kompleks handel znany jako spread oparty na opcji. Wykorzystanie spreadu opcji polega na łączeniu dwóch różnych opcji w ramach strategii ograniczonej ryzyka. Podstawową ideą jest prosta, ale implikacje niektórych konstrukcji rozproszonych mogą uzyskać nieco bardziej skomplikowany. Ten samouczek ma na celu pomoc w lepszym zrozumieniu rozproszenia opcji, ich profilów ryzyka i warunków dla najlepszego wykorzystania. Choć ogólna koncepcja rozprzestrzeniania jest dość prosta, diabeł, jak mówią, jest zawsze w szczegółach Ten samouczek Nauczysz się, jakie opcje są rozłożone, a kiedy powinny być stosowane? Dowiesz się również, jak ocenić potencjalne ryzyko mierzone w postaci Greków - Delta Theta Vega zaangażowanych w różne rodzaje spreadów, w zależności od tego, czy jesteś niezdrowy, uparty lub neutralne. Przed przejściem do handlu myślisz, że się wyobrażałeś, przeczytaj, aby dowiedzieć się, jak rozprzestrzenianie może lepiej dopasować się do sytuacji i perspektyw rynku Jeśli potrzebujesz odświeżającego kursu podstawy opcji i terminologii opcji przed Tobą omówimy szczegółowo nasze podstawowe informacje dotyczące opcji. Skrócona strategia rozłożenia w pionie. Krótkie rozproszenie pionowe można utworzyć za pomocą dwóch stołów lub dwóch połączeń Ta kombinacja jest czasami określana jako spread kredytowy, ponieważ wynik handlu generuje kredyt Dlaczego robi to kredyt Z krótkim, pionowym spreadem sprzedany strajk jest bliższy bieżącej cenie akcji, ETF czy indeksu, podczas gdy zakupiony strajk jest dalej W przypadku rozmów strajkowych lub rozmów strajk bliższy bieżącej cenie będzie zawsze miał wyższą premię niż strajk, który znajduje się dalej. W tym przykładzie kupię 30 połączeń i sprzedaję rozmowę 27 50, mogę sprzedać 27 50 rozmowy na 1 55, ale kupić 30 połączeń kosztuje mnie 90, pozostawiając kredyt netto 65. Dwa główne zalety tej strategii dla mnie są. Zdefiniowane ryzyko, które omówię później w tej sekcji. Time rozkładu jest na moją korzyść. Przyjrzyjmy się teraz, kiedy i jak korzystać z tej konkretnej strategii. Ta strategia może być stosowana zarówno w umiarkowanym uproszczeniu, jak iw łagodnie nieprzyjaznym spojrzeniu Jeśli byłeś uparty, użyj krótkiego pionowego rozłożenia, nazywanego czasami byka Gdybyś był niedźwiedzią, użyj krótkiego połączenia pionowego etimes nazywają rozmieszczenie rozmów niedźwiedzia. Chwileczkę, możesz powiedzieć, Aren t wzywa do wzbudzonych transakcji i stawia na nieudane transakcje Odpowiedź brzmi :. Jeśli byłem uparty, mógłbym kupić długą rozmowę, ale mogłem też sprzedać put pamiętaj, że sprzedaż stawia strategię . Krótkie rozprowadzenie jest podobne do naga strategia wprowadzania, z wyjątkiem tego, że zbudowałem ograniczone ryzyko i zazwyczaj nie chcę posiadać zapasów tylko zbierać premię. Najważniejszym punktem do zapamiętania jest to, że gdy jesteś krótki opcja, zwykle mają odwrotne oczekiwania od osoby, która jest długa opcja Jeśli sprzedam krótkie rozmowy rozłożenie, co chcę mieć stało się chciałbym, aby zapasy pozostać PONIŻEJ moje krótkie wezwanie prawo W przeciwnym razie mogłem dostać assign. Trade Entry. Selecting po prawej Stock. Additional Pionowe Spread Links. Przed podjęciem decyzji o handlu, będę pewnie konkretnego czas, ETF lub indeksu na uwadze, a może kilka z mojej listy obserwowanych Nawiasem mówiąc, przy tej strategii, lubię korzystać z opcji indeksu i ETF Opcje Niezależnie od wybranego instrumentu bazowego, y ou musisz się upewnić, że Twoja analiza. Ja tylko handlu rozprzestrzenianiem się na akcje, że obecnie mam uprzejmy nastawienie na Likewise, będę tylko handlu niedźwiedziem rozprzestrzenił się na czas nie jestem niedobry na to, czy dojść do tego wniosku przez techniczne analizy lub po prostu obserwując ten trend, wierzę, że moje szanse na sukces są lepsze w handlu z moim nastawieniem, a nie przeciwko niemu. Może to wydawać się oczywiste, widziałem ludzi próbujących sprzedać postawione pionowe rozproszenie próbujące złapać dno nieprzyjemnej tendencji lub sprzedaj połączenie pionowe rozprzestrzenianie próbuje złapać najlepsze OK, przyznam się, że byłem winny tego, jakkolwiek, ale jest to przepis na pieniądze płynące z Twojego konta - nie in. One inny element, który jest dla mnie ważny wolumen objętych akcji, ETF lub indeks Zazwyczaj, jeśli objętość bazowa nie jest zbyt wysoka, wolumen opcji i otwarte odsetki nie są wysokie, więc poszukuję i wolę wysoce płynne instrumenty bazowe. Cel wejścia. Entry timing nie ma znaczenia przy krótkim, pionowym rozproszeniu jak to się dzieje z innymi strategiami, takimi jak długie rozmowy czy długie terminy Jednak odnajduję dwie kluczowe zalety prawidłowego dostrojenia mojego wpisu. Często zdaję sobie sprawę z większego początkowo kredytu. Często zdarza się, że zwiększym moje szanse na sukces. Połączenie tych dwie korzyści oznaczają, że jestem bardziej konsekwentnie opłacalna. Istnieje wiele możliwych wskaźników technicznych, które mogą być użyte. Jeśli masz ulubione, w dowolny sposób używaj ich. Używaj ich konsekwentnie. Oto kilka z nich. breakout - lub niedźwiedzie wejście na niedźwiedziem flagi breakout. Bullish wejście, gdy stochastyczne MACD znajdują się w dolnej strefie odwrotu - niedźwiedzia wejście, gdy stochastyczne MACD znajdują się w górnej strefie reversal. Bullish wejście na odbijanie wsparcia na up up trend Stock - nieprzyjemne wejście na podobne odejdź od oporu na giełdowym trendie w dół. Oto przykład wprowadzenia wpisu z bounceu oporu na akcje, które jest już w ustalonym długim okresie downtrend. This jest idealnym wpisem, jednak stwierdzając, że idealny b uncja może być trudna W rzeczywistości wiedząc, że jest to odbijanie, gdy się zdarza, jest trudne. Bierz udział w potwierdzeniu, takim jak ruch poniżej dolnego dnia poprzedniego, aby potwierdzić. Wybierając właściwe opcje. Kiedyś wybrałem instrument bazowy, lubię upewnij się, że pracuję z zestawem opcji, które mają wystarczająco dużo otwartego zainteresowania i głośności. W przeciwnym razie nie mogę uzyskać idealnych cen napełniania staram się upewnić, że moje zamówienie nie stanowi więcej niż 5 całkowitego otwartego odsetka - to powinno być prawdziwe dla każdej nodze Wyższe wyższe i ryzykuję wpływanie na ceny w moim zamówieniu Jeśli widzę otwarte zainteresowanie w 100 s, to zazwyczaj jestem mądry. Dla krótkiego pionowego rozproszenia chcę też wybrać miesiąc opcjonalny z od 20 do Pozostało 40 dni To zapewnia, że mam wystarczająco dużo premii za czas, która topnieje Sprzedawanie mniej niż 20 dni premii często powoduje zbyt duże ryzyko za zbyt małą premię. Następnie wybrałem krótką opcję, która jest poniżej poparcia dla rozłożenie lub wyższa oporność na cal Rozprzestrzenianiu się dalej Oddalam od mojego krótkiego strajku, tym niższa premia netto, jaką otrzymam Są dwa dodatkowe, nieco powiązane sposoby oceny krótkiego strajku Mogę użyć wartości delty w cenie zwrotu krótkiego strajku, aby dokonać wyboru Jedną z cech delta jest to, że jest to przybliżone prawdopodobieństwo wygasnięcia w pieniądzu o grosz lub więcej. Dokładniejsze obliczenia dla tego, a niektórzy brokerzy online dostarczają narzędzi do uzyskania prawdopodobieństwa. Jako przykład na platformie thinkorswim jeden kolumny, które można wybrać podczas przeglądania łańcucha opcji jest prawdopodobieństwem wygaśnięcia Ta wartość jest prawdopodobieństwem wygaśnięcia w pieniądzu o jeden grosz lub więcej W konsekwencji mogę określić prawdopodobieństwo, że mój handel się powiedzie, czyli wygaśnięcie OTM przez odjęcie tego wartość z 100.As przykład pokazuje, delta i prawdopodobieństwo wygaśnięcia aren t dokładnie równe, ale oba mogą dać dobry względny wskaźnik z prawdopodobieństwem wygasania w 29 22, że wo Mam średnie prawdopodobieństwo, że opcja ta wygaśnie bez wartości, co jest celem, który wolę wybrać 60-70 prawdopodobieństwo sukcesu, co oznacza, że szukam krótkiego strajku, aby mieć prawdopodobieństwo wygaśnięcia między 30 a 40 To strajk będzie również podtrzymywać wsparcie w przypadku sprzedaży pionowej lub wyższej oporu w przypadku sprzedaży pionowego połączenia. Dla długiej opcji zazwyczaj wybieram następny strajk dalej dalej OTM Dla opcji z 1 skokowo w cenie strajku, często go dwa strajki szerokie, co czyni go 2 rozprzestrzeniania Moje ulubione są zazwyczaj 2 i 5 spread. In podsumowując, moje kryteria wyboru krótkiego pionowego rozprzestrzeniania include. Acple otwarte zainteresowanie zarówno ceny strajku.20- 40 dni pozostały do wygaśnięcia. Cena wywoławcza powyżej zapotrzebowania na opór lub poniżej wsparcia stawia i prawdopodobieństwo sukcesu między 60 a 70 prawdopodobieństwem wygaśnięcia między 30 a 40. Długi strajk zwykle wynosi jedną strajk cena z dala, ale nie mniej niż 2 szerokie spread. Analyzing ryzyka. The ładna rzecz o krótkim pionowym rozproszeniu jest taka, że moje absolutne ryzyko i wynagrodzenie są całkiem dobrze zdefiniowane Maksymalna kwota jaką mogę otrzymać to kredyt, który otrzymuję, gdy sprzedam pionowy spread Najbardziej zagubiony jest różnica między dwoma cenami strajku minus kredyt hipoteczny. Ponieważ maksymalna strata jest określona, mój broker będzie trzymał kwotę maksymalnej straty jako marżę, dopóki nie zamknę handel lub nie wygaśnie ta pozycja. Korzystając z powyższego przykładu, najbardziej mogę w tej chwili zarobić na 65, podczas gdy większość mogę stracić to 1 85 2 50 - 65 Moje ryzyko wynagradzania to 65 1 85 lub 35 1 To nie wydaje się być dobrą nagrodą za ryzyko, jednak spójrzmy na to inaczej. Gdybym mógł potencjalnie stracić 1 85, jeśli handel jest w gruncie rzeczy moja inwestycja w handel, który potencjalnie mógłby zyskać na 65 lat, jeśli handel przebiega zgodnie z planem, więc mój przewidywany powrót będzie 35 zwrotem z inwestycji To nie jest zbyt źle. To wszystko, czy jest tam Kontynuuj krótkie rozłożenia pionowe - strona 2. Opcje sprzedaży B Ull Call Rozłożone w pionie Spread strategii. 4 2017 r. Trading Options Bull Call Rozszerzona strategia Spread w pionie. STRESZCZENIE Hey It s Sasha Evdakov założyciel Rise2Learn i w tym filmie chcę podzielić się z Tobą, jak szerzyć opcje bardziej szczegółowo, pionowe spread. The pionowe spready są fantastyczne opcje spread do handlu, gdy szukasz handlu większych zapasów dolara, ponieważ to pozwala na wykorzystanie mniej kapitału do handlu tymi większymi zapasami. Najpierw chcę pokazać diagram za tym, co wygląda jak w uproszczonej wersji i chcę pokazać Ci na wykresach dokładnie to, czego szukasz Więc zanim wejdziemy to pionowe rozprzestrzeniania się chciałbym porozmawiać o regularne rozmowy rozprzestrzeniania się po pierwsze nazywa się obraz zysku, jeśli nigdy nie widziałem przed i regularne rozmowy rozłożenie masz jedno połączenie, które ponownie zakupów i szukasz kierunku do zakładu do do góry nogami. O TRADERCJĘ TradersFly to miejsce, gdzie lubię dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem z giełdą, handlem i inwestycjami. Forex może być brutalnym przemysłem, zwłaszcza jeśli jesteś nowy Oglądaj moje darmowe filmy edukacyjne, aby uniknąć popełniania dużych błędów i po prostu nadal się lepiej. Stock obrotu i inwestowania to długa podróż - to nie stało się przez noc Jeśli jesteś zainteresowany, aby podzielić się wiedzą lub przyczynić się do wspólnoty dmuchać, abyśmy zapisać się i dołączyć do nas. PRAKTYCZNE 15 DNI TRYBU KRYTYCZNYM KARTY.
No comments:
Post a Comment