Opcje trading volumes

Opcje Wolumen obrotu i otwarte ruchy odsetkowe Ruchy cen na rynku opcji są wynikiem decyzji milionów przedsiębiorców. Ale istnieje wiele użytecznych statystyk, oprócz zmian cen, które informują, co robią inni uczestnicy rynku. Przyjrzyjmy się bliżej dwoma czynnikom, które warto rozważyć w przypadku opcji handlowych: dzienny wolumen obrotu i otwarte odsetki. Dzienny wolumen obrotu wolumenu obrotu daje Ci ważny wgląd w siłę obecnego kierunku rynkowego dla opcji leżących u ich podstaw. Wielkość lub szerokość rynku. mierzy się w akcjach i informuje, jak znaczący jest ruch cen na rynku. Należy pamiętać, że wielkość obrotu jest względna i należy ją porównać do średniej dziennej wielkości danego stada. Duża procentowa zmiana ceny wraz z większą niż normalna wielkość jest solidnym wskaźnikiem siły rynkowej w kierunku zmiany. Ale duża procentowa podwyżka cen, w połączeniu z niewielkimi obrotami, rzadziej wskazuje kierunek rynku. W rzeczywistości mogą wskazywać na prawdopodobieństwo odwrócenia w najbliższym czasie. Znaczenie otwartego zainteresowania Otwarte zainteresowanie jest pojęciem wszystkich podmiotów, z którymi muszą się porozumieć. Choć jest to zawsze jeden z pól danych na większości wyświetleń cudzysłowów - wraz z ceną ofertową. zapytaj cenę. objętości i domniemanej zmienności - wielu przedsiębiorców ignoruje otwarte zainteresowanie. Ale chociaż może być mniej ważna niż cena opcji, a nawet aktualna wielkość, otwarte odsetki dostarczają użytecznych informacji, które należy rozważyć przy wprowadzaniu opcji. Po pierwsze, spójrz dokładnie na to, jakie jest otwarte zainteresowanie. W przeciwieństwie do obrotu giełdowego, w którym istnieje stała liczba akcji, które mogą być przedmiotem obrotu, handel prawami może wiązać się z utworzeniem nowego kontraktu opcyjnego w przypadku złożenia transakcji. Otwarte odsetki poinformują Cię o całkowitej liczbie kontraktów na opcjach, które są obecnie otwarte - innymi słowy, kontrakty, które zostały sprzedane, ale jeszcze nie zlikwidowane w drodze transakcji wyrównawczej lub wykonywania lub cesji. Na przykład, powiedzmy, że patrzymy na Microsoft i otwarte zainteresowanie informuje nas, że zostało dostępnych 81.700 opcji dla opcji połączenia z 27 marca. Możesz się zastanawiać, czy liczba ta odnosi się do opcji kupionych lub sprzedanych. Odpowiedź brzmi: nie masz pewności co do tego. Podczas zakupu lub sprzedaży opcji transakcji należy wpisać jako otwarcie lub zamknięcie transakcji. Jeśli kupisz 10 połączeń Microsoft 27 marca, kupujesz połączenia, które chcesz otworzyć. Zakup ten doda 10 do otwartej kwoty odsetek. Jeśli chciałbyś wyjść z tej pozycji, sprzedajesz te same opcje, aby zamknąć i otworzyć zainteresowanie, spadłoby to o 10. Sprzedaż opcji może również zwiększyć zainteresowanie. Jeśli posiadasz 1 000 udziałów w firmie Microsoft i chciałeś z nimi korzystać, sprzedając 10 połączeń z 27 marca, rozpoczniesz sprzedaż, aby ją otworzyć. Ponieważ jest to transakcja otwarcia. to dodałoby 10 do otwartego zainteresowania. Jeśli później chcesz odkupić opcje, wpisz transakcję do zakupu, aby ją zamknąć. Otwarte zainteresowanie zmniejszyłoby się o 10. Co się nieco bardziej skomplikowało, jeśli transakcje, z którymi się handlujesz, nie są tworzone przez transakcję, ale druga strona zajmuje transakcję zamykania. Jeśli na przykład kupujesz 10 połączeń z 27 marca Microsoft, aby je otworzyć, a masz do czynienia z kimś, kto sprzedaje 10 połączeń z 27 marca Microsoft, aby zamknąć, całkowity otwarty numer procentowy nie ulegnie zmianie. Więc jeśli patrzysz na całkowite otwarte zainteresowanie opcją, nie ma sposobu na sprawdzenie, czy opcje zostały kupione czy sprzedane - co prawdopodobnie dlatego wielu sprzedawców opcji ignoruje całość zainteresowania. Nie należy jednak zakładać, że liczba otwartych odsetek nie dostarcza ważnych informacji. Jednym ze sposobów wykorzystania otwartego zainteresowania jest spojrzenie na niego w stosunku do wielkości kontraktowanych transakcji. Gdy wielkość przekroczy istniejące otwarte odsetki na dany dzień, sugeruje to, że transakcja w tej opcji była wyjątkowo wysoka w tym dniu. Otwarte zainteresowanie może pomóc w określeniu, czy dla dowolnej opcji występuje wyjątkowo wysoka lub mała objętość. Otwarte zainteresowanie daje również kluczowe informacje dotyczące płynności opcji. Jeśli nie ma otwartego zainteresowania opcją, nie ma wtórnego rynku dla tej opcji. Jeśli opcje mają duże otwarte zainteresowanie, oznacza to, że mają dużą liczbę kupujących i sprzedawców, a aktywny rynek wtórny zwiększy szanse na otrzymanie zamówień opcjonalnych w dobrej cenie. Więc wszystkie inne rzeczy są równe, im większy jest otwarty interes, tym łatwiej będzie handlować tę opcję w rozsądnym rozłożeniu między ofertą i zapytaniem. Trading dolny nie występuje w próżni. Wskaźniki i raporty, które pokazują, co robią inni uczestnicy rynku, mogą stanowić cenny dodatek do systemu handlowego. Dzienny wolumen obrotu i otwarte odsetki można wykorzystać do znalezienia pomysłów handlowych, które można by pominąć. Wskaźniki te są również przydatne, aby upewnić się, że dostępne opcje są płynne, co pozwala łatwo wejść i wyjść z handlu, a także zapewnić jak najlepszą cenę. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga, aby obroty na rynku opcji były wynikiem decyzji milionów przedsiębiorców. Ale istnieje wiele użytecznych statystyk, oprócz zmian cen, które informują, co robią inni uczestnicy rynku. Przyjrzyjmy się bliżej dwoma czynnikom, które warto rozważyć w przypadku opcji handlowych: dzienny wolumen obrotu i otwarte odsetki. Więcej z Investopedia: dzienny wolumen obrotu Wolumen obrotu daje Ci ważny wgląd w siłę obecnego kierunku rynkowego dla opcji leżących u ich podstaw. Wielkość lub szerokość rynku mierzy się w akcjach i informuje, jak znaczący jest ruch cen na rynku. Należy pamiętać, że wielkość obrotu jest względna i należy ją porównać do średniej dziennej wielkości danego stada. Duża procentowa zmiana ceny wraz z większą niż normalna wielkość jest solidnym wskaźnikiem siły rynkowej w kierunku zmiany. Ale duża procentowa podwyżka cen, w połączeniu z niewielkimi obrotami, rzadziej wskazuje kierunek rynku. W rzeczywistości mogą wskazywać na prawdopodobieństwo odwrócenia w najbliższym czasie. Znaczenie otwartego zainteresowania Otwarte zainteresowanie jest pojęciem wszystkich podmiotów, z którymi muszą się porozumieć. Chociaż zawsze jest to jedno z pól danych na większości wystaw ofertowych - wraz z ceną ofertową, ceną zapytania, wielkością sprzedaży i domniemaną zmiennością - wielu przedsiębiorców ignoruje otwarte zainteresowanie. Ale chociaż może być mniej ważna niż cena opcji, a nawet aktualna wielkość, otwarte odsetki dostarczają użytecznych informacji, które należy rozważyć przy wprowadzaniu opcji. Po pierwsze, spójrz dokładnie na to, jakie jest otwarte zainteresowanie. W przeciwieństwie do obrotu giełdowego, w którym istnieje stała liczba akcji, które mogą być przedmiotem obrotu, handel prawami może wiązać się z utworzeniem nowego kontraktu opcyjnego w przypadku złożenia transakcji. Otwarte odsetki poinformują Cię o całkowitej liczbie kontraktów na opcje, które są obecnie otwarte - innymi słowy, kontrakty, które były przedmiotem transakcji, ale nie zostały jeszcze zlikwidowane w drodze transakcji wyrównawczej lub wykonywania lub cesji. Na przykład, powiedzmy, że patrzymy na Microsoft i otwarte zainteresowanie informuje nas, że zostało dostępnych 81.700 opcji dla opcji połączenia z 27 marca. Możesz się zastanawiać, czy liczba ta odnosi się do opcji kupionych lub sprzedanych. Odpowiedź brzmi: nie masz pewności co do tego. Podczas zakupu lub sprzedaży opcji transakcji należy wpisać jako otwarcie lub zamknięcie transakcji. Jeśli kupisz 10 połączeń Microsoft 27 marca, kupujesz połączenia, które chcesz otworzyć. Zakup ten doda 10 do otwartej kwoty odsetek. Jeśli chciałbyś wyjść z tej pozycji, sprzedajesz te same opcje, aby zamknąć i otworzyć zainteresowanie, spadłoby to o 10. Sprzedaż opcji może również zwiększyć zainteresowanie. Jeśli posiadasz 1 000 udziałów w firmie Microsoft i chciałeś z nimi korzystać, sprzedając 10 połączeń z 27 marca, rozpoczniesz sprzedaż, aby ją otworzyć. Ponieważ jest to transakcja otwarcia, dodano 10 do otwartego zainteresowania. Jeśli później chcesz odkupić opcje, wpisz transakcję do zakupu, aby ją zamknąć. Otwarte zainteresowanie zmniejszyłoby się o 10. Co się nieco bardziej skomplikowało, jeśli transakcje, z którymi się handlujesz, nie są tworzone przez transakcję, ale druga strona zajmuje transakcję zamykania. Jeśli na przykład kupujesz 10 połączeń z 27 marca Microsoft, aby je otworzyć, a masz do czynienia z kimś, kto sprzedaje 10 połączeń z 27 marca Microsoft, aby zamknąć, całkowity otwarty numer procentowy nie ulegnie zmianie. Więc jeśli patrzysz na całkowite otwarte zainteresowanie opcją, nie ma sposobu na sprawdzenie, czy opcje zostały kupione czy sprzedane - co prawdopodobnie dlatego wielu sprzedawców opcji ignoruje całość zainteresowania. Nie należy jednak zakładać, że liczba otwartych odsetek nie dostarcza ważnych informacji. Jednym ze sposobów wykorzystania otwartego zainteresowania jest spojrzenie na niego w stosunku do wielkości kontraktowanych transakcji. Gdy wielkość przekroczy istniejące otwarte odsetki na dany dzień, sugeruje to, że transakcja w tej opcji była wyjątkowo wysoka w tym dniu. Otwarte zainteresowanie może pomóc w określeniu, czy dla dowolnej opcji występuje wyjątkowo wysoka lub mała objętość. Otwarte zainteresowanie daje również kluczowe informacje dotyczące płynności opcji. Jeśli nie ma otwartego zainteresowania opcją, nie ma wtórnego rynku dla tej opcji. Jeśli opcje mają duże otwarte zainteresowanie, oznacza to, że mają dużą liczbę kupujących i sprzedawców, a aktywny rynek wtórny zwiększy szanse na otrzymanie zamówień opcjonalnych w dobrej cenie. Więc wszystkie inne rzeczy są równe, im większy jest otwarty interes, tym łatwiej będzie handlować tę opcję w rozsądnym rozłożeniu między ofertą i zapytaniem. Konkluzja Handel nie występuje w próżni. Wskaźniki i raporty, które pokazują, co robią inni uczestnicy rynku, mogą stanowić cenny dodatek do systemu handlowego. Dzienny wolumen obrotu i otwarte odsetki można wykorzystać do znalezienia pomysłów handlowych, które można by pominąć. Wskaźniki te są również przydatne, aby upewnić się, że dostępne opcje są płynne, co pozwala łatwo wejść i wyjść z handlu, a także zapewnić jak najlepszą cenę. Real-Time After Hours Informacje przed-rynkowe Flash Cytowanie Podsumowanie Cytaty Interactive Charts Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie miał zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które spodziewają się od nas. Dlaczego wielkość obrotów jest załamana, wyjaśniono na 5 wykresach NEW YORK (MarketWatch) Gdzie wszyscy handlowcy odeszli? W ciągu kilku ostatnich lat wielu obserwatorów rynku często powściągało powszechną chorobę. Ci ludzie obawiają się, że niższe wolumeny handlowe akcji Stanów Zjednoczonych mogą wskazywać na niepokojący brak zaufania do rynku, nawet gdy ceny akcji wzrosną i DJIA przemysłu DJ Dow Jones, -0.14 pęknięcia 17 000. Na rynku nie ma już podniecenia, powiedział Peter Cardillo, główny ekonomista rynku Rockwell Global Capital. Znacznie mniej akcji handlujących rękami niż kilka lat temu, jak pokazano na poniższym wykresie. Średni dzienny wolumen obrotu, liczony miesięcznie, wynosił w maju 5,8 mld akcji, mniej niż połowa szczytu 12,3 mld akcji podczas kryzysu finansowego. Plusy finansowe wskazują na inne wykresy i statystyki, które rzucają światło na ten trend i mogą nawet zmniejszyć obawy o spadek wielkości. Przeczytaj pięć wyjaśnień. Victor Reklaitis i Anora Mahmudova Handlowcy o wysokiej częstotliwości są mniej dominujący. Heres to jeden z możliwych powodów, dla których wielkość obrotów handlowych jest niższa: Handlowcy o wysokiej częstotliwości pozostają olbrzymią siłą, ale nie zwiększają obrotu tak bardzo, jak kiedyś. Tego typu transakcje, które polega na tym, że informacje o cenach i mikrosekundach szybciej niż w przypadku następnego przedsiębiorcy, stanowią obecnie 48,5% ogólnej wielkości rynków akcji USA, w porównaniu z 61 w 2009 r., Według szacunków firmy Tabb Group, firmy badawczej i doradczej. Handel w wysokiej częstotliwości zwiększył wolumen, gdy wystąpiła większa zmienność na rynku, ale wraz ze spadkiem stabilności i wahań poziomu HFT również zmniejszyła się, powiedział Garrett Nenner, dyrektor zarządzający Rosenblatt Securities, który przeprowadził analizę struktury rynku. Niektóre strategie HFT, które sprzyjają wahaniom zmienności są dziś tak aktywne, że kluczowy wskaźnik niestabilności dotyka siedmioletniego niskiego. Sayena Mostowfi, starszy analityk Grupy Tabb, mówi, że jest to trwałe wycofanie przez speedsters, którzy zyskają sławę dzięki książkom takim jak Flash Boys czy Dark Pools. Choć regulacja mogłaby w pewnym momencie mieć wpływ, to nie jest kierowcą na razie, powiedziała. Dwóch kierowców, które wskazywałbym na to, będą zmiennością i efektami sezonowymi, takimi jak letni okres uśpienia. Wzrost funduszy indeksowych i doradców płacowych więcej pieniędzy inwestuje się w fundusze indeksowe, które często rzadziej zmieniają skład ich posiadłości, a nie poprzez aktywne fundusze lub maklerzy zachęcane często do kupowania i sprzedaży poszczególnych akcji. Ten wykres pokazuje, ile pieniędzy wpada do funduszy inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i funduszy giełdowych śledzących indeksy giełdowe. Według danych Deutsche Bank, te dwa rodzaje funduszy pozyskały około 24-ciu amerykańskiego funduszu inwestycyjnego i rynku ETF, z mniej niż 5 w 1998 r. Josh Brown z firmy The Reformed Broker w ostatnim blogu twierdzi, że duże maklerskie firmy zajmujące się kontrolą 50 wszystkich zainwestowanych bogactw domowych w Ameryce z powodzeniem zintensyfikowały większość swoich praktyk doradczych w kierunku bardziej bezpośrednich inwestycji. odnosząc się do pobierania płaskiej procentowej opłaty od aktywów, a nie prowizji. W tym samym czasie twórcy zrobili Vanguard, State Street i BlackRocks iShares trzech największych na świecie zarządzających aktywami i są głównie dostawcami pasywnych produktów indeksujących. Spojrzeć na giełdę: Futures. Podczas gdy notowania akcji stale spadały, przeciwieństwo stało się z kontraktami terminowymi na akcje i opcje. Ryan Detrick, analityk techniczny, który pisze w witrynie internetowej handlowej SeeItMarket, twierdzi, że wolumeny nie są tak duże, jak upadki. Średnia dzienna wielkość na kontraktach terminowych w bieżącym roku wynosi 15 lat od 2017 r. I wzrosła dziewięciokrotnie od 2007 r. Ponieważ duży detaliczny exodus tworzą rynki kapitałowe, inwestorzy, którzy nadal prowadzą działalność handlową, są o wiele bardziej wyrafinowani. Wiedzą, że mogą sprawniej kontrolować pieniądze, kupując kontrakty futures lub opcje i wykorzystują swoje pozycje mniej kapitału. . i opcji Indywidualni inwestorzy obecnie stanowią 24 transakcji na giełdzie, zgodnie z Tabb Group. Średni dzienny wolumen obrotu kontraktami opcji wśród inwestorów indywidualnych wzrósł w ubiegłym roku o 3,9 mln kontraktów, przewyższając wzrost rynku opcji 2,7. Jednym z powodów, dla których indeks CBOE VIX wskaźnik strachu był tak niski w ciągu ostatnich 18 miesięcy, jest to, że inwestorzy pilnowali połączeń VIX jako zabezpieczenia przed spadającymi rynkami - twierdzi Detrick, analityk techniczny. Firmy brokerskie, takie jak Charles Schwab Corp. SCHW, -1.07 i TD Ameritrade Holding Corp. AMTD, -0.73 promują wykorzystanie instrumentów pochodnych za pośrednictwem materiałów edukacyjnych dla inwestorów detalicznych, którzy mogą też korzystać z bezpłatnej treści online. Duże banki inwestycyjne sprzedają mniej we wszystkich klasach aktywów Duże banki inwestycyjne zmniejszyły swoją działalność handlową w oczekiwaniu na tak zwaną regułę Volckera, część przepisów Dodd-Frank, która ogranicza banki od transakcji własnościowych i spekulacyjnych. Kiedy główni gracze w giełdach towarów, walutach, rynkach instrumentów o stałym dochodzie i akcjach, banki powróciły do ​​pewnego stopnia. Zdaniem Urzędu Kontrolującego Walutę, całkowite dochody z działalności handlowej w tych firmach zmniejszyły się w pierwszym kwartale z tego samego okresu w 2017 roku. Przychody z obrotu giełdowego spadły 27, a przychody z tytułu handlu produktami stóp procentowych spadły w dół 20. Przedłużony okres niskich stóp procentowych i niskiej zmienności osłabił popyt na transakcje zarządzania ryzykiem, powiedział Kurt Wilhelm, dyrektor grupy rynków finansowych OCCs . Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podlegające warunkom użytkowania. Historyczne i bieżące dane na koniec dnia dostarczane przez SIX Financial Information. Dane dzienne opóźnione na wymianę. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones amp, Inc. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym w NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli handlowych NASDAQ i ich aktualnego stanu finansowego. Dane dzienne opóźniały się 15 minut dla Nasdaq i 20 minut w przypadku innych transakcji. Indeksy SampPDow Jones (SM) firmy Dow Jones, Inc. Dane śródroczne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są co najmniej 60-minutowe opóźnione. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono żadnych nietypowych wolumenów dla zasobów NASDAQ w czasie rzeczywistym po godzinach Informacje przed wprowadzeniem na rynek Zastrzeżenia do oferty Flash Cytaty wykresy interaktywne Ustawienie domyślne Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie to miało zastosowanie do wszystkich przyszłych wizyt w NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem domyślnych ustawień, wybierz opcję Domyślne ustawienie powyżej. Jeśli masz jakieś pytania lub napotykasz jakiekolwiek problemy podczas zmiany ustawień domyślnych, napisz do isfeedbacknasdaq. Potwierdź wybór: Wybrano zmianę domyślnego ustawienia wyszukiwania ofertowego. To będzie Twoja domyślna strona docelowa, chyba że zmienisz konfigurację ponownie lub usuniesz ciasteczka. Czy na pewno chcesz zmienić ustawienia Masz zaszczyt zapytać Proszę wyłączyć blokadę reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby upewnić się, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy nadal mogli dostarczyć Ci pierwszeństwo na rynku i dane, które oczekują od nas.